Das SP 500 30 min Trendfolgesystem wurde auf dem Elitetrader Board  vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein typisches trendfolgendes Ausbruchssystem. Untypisch ist es in sofern, als dass es nur handelt, wenn der ADX(14) < 25 ist. Das System kauft, sobald das höchste Hoch der letzten 15 Bars überschritten wird (bzw. verkauft, wenn das tiefste Tief der letzten 15 Bars unterschritten wird). Der Ausstieg erfolgt, wenn das tiefste Tief der letzten 5 Bars unterschritten wird (und umgekehrt). Der System basiert auf einer 30 min Komprimierung, hält die Positionen aber auch über Nacht.

Getestet wurde das System auf den E-Mini von 1989 bis Mitte 2001. Aber auch seit dem hätte es schon 13000 Dollar Gewinn gemacht.

System

Ergebnisse