SP500 30 min Ergebnisse

Eine typische Verteilung eines Trendfolgesystems, die Trades entsprechen einer nach links verschobenen Gausskurve mit einem Fat Tail, d.h. die wenigen grossen Gewinner bringen den eigentlichen Gewinn des Systems und diese Gewinner darf man auch nicht verpassen...
Maximum Adverse Excursion (MAE)

Die MAE zeigt, dass ein Stop bei etwa 200 Dollar sinnvoll wäre, da Trades, die weiter ins Minus laufen, nicht mehr positiv zum Ergebnis beitragen.

Die Ergebnisse für einen E-Mini Kontrakt (1 Punkt = 50 Dollar). Es wurde keine Slippage einkalkuliert, was natürlich unrealistisch ist. Realistisch ist eine Slippage von mind. 12,5 Dollar pro Halfturn. Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte pro Jahr.

Systemergebnisse
Kapitalkurve
Tradeverteilung
Maximum Adverse Excursion (MAE)

Systemergebnisse

System Start                              01.09.89 15:30:00
System Ende                              17.08.01 15:30:00
Anzahl aller Trades                                     234,3
Anzahl Trades/Jahr                                    157,0
Getestete Perioden                                     5233,5
Perioden mit Trades                                   44,0%
Netto-Profit                                               7.419,87
Buy/Hold-Profit                                         4.989,26
Profit-Ratio zu Buy/Hold                            2.430,61
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold               2,42
Profitable Trades (%)                                 41,35%
Durchschn. Return                                     32,53
Std.-Abw. aller Returns                             332,27
Portfolio-Faktor                                        47,50
Sharpe Ratio                                             0,90
Max. realisiertes Kapitalrisiko                    -2.733,80

Kapitalkurve


	Tradeverteilung


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