Das System wurde auf das Standard Portfolio getestet (entspricht in etwa dem Nasdaq 100)

Ergebnisse des Portfoliotest

Ergebnis im Optimierungszeitraum
System Start                             01.01.88
System Ende                             31.12.99
Anzahl aller Trades                             3,9
Getestete Perioden                        1736,6
Perioden mit Trades                         3,3%
Netto-Profit                                   302,10
Buy/Hold-Profit                         69.671,63
Profit-Ratio zu Buy/Hold           -6.936,96%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold    -1,64%
Durchschn. Return                             7,88%
Std.-Abw. aller Returns                   13,52%
Portfolio-Faktor                                 10,97
Anzahl Long Trades                           3,9
Anzahl Short Trades                          0,0
Anzahl Trades/Jahr                             0,7
Profitable Trades (%)                       74,69%
Profitable Long Trades (%)                 74,69%
Profitable Short Trades (%)                  K/A
Durchschn. Trade-Länge                       14,00
Std.-Abw. der Trade-Längen                  9,43
Max. Einzelgewinn                                 20,13%
Durchschn. Einzelgewinn                        15,12%
Std.-Abw. der Einzelgewinne-                 19,61%
Max. theoret. Einzelverlust                    -20,12%
Durchschn. theoret. Einzelverlust             -10,22%
Max. realisierter Einzelverlust                    -9,56%
Durchschn. real. Einzelverlust                    -12,81%
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 51,02
Durchschn. Trade Profit/Risiko                   16,38
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko                     76,05
Max. theoretischer Kapitalverlust                 -15,30%
Max. realisierter Kapitalverlust                        -7,22%
System-Verhältnis Profit/Risiko                        43,67
Steigung der Kapitalkurve                              0,305
Bestimmtheitsgrad der Steigung                      0,536
Durchschn. Return pro Abschnitt                    7,26%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt            14,83%
Sharpe Ratio                                                   -0,14
Längste Serie mit Gewinntrades                        2,3
Längste Serie mit Verlusttrades                         0,8
Max. theoret. Verlust Gewinntrades                  -8,66%
Max. theoretisches Kapitalrisiko                     -20,75%
Netto-Profit%                                                 30,21%
Optimal f                                                          29,0%
Profitfaktor                                                      11,83
Schiefe der Returnverteilung                            -6,496
Student t-Test Signifikanz                                82,78%
Wölbung der Returnverteilung                         34,599
Z-Score Tradeserien                                       0,76
Anteil(%) Stop-Exits                                      0,00%
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades       -4,32%

Ergebnis im Kontrollzeitraum
System Start                                                       03.01.00
System Ende                                                       05.03.02
Anzahl aller Trades                                              2,1
Getestete Perioden                                              541,0
Perioden mit Trades                                            6,3%
Netto-Profit                                                         167,21
Buy/Hold-Profit                                                   -602,45
Profit-Ratio zu Buy/Hold                                      76,97%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold                          1,50%
Durchschn. Return                                                 7,15%
Std.-Abw. aller Returns                                         20,11%
Portfolio-Faktor                                                    15,49
Anzahl Trades/Jahr                                                1,0
Profitable Trades (%)                                            69,10%
Durchschn. Trade-Länge                                       15,86
Max. Einzelgewinn                                                 21,45%
Durchschn. Einzelgewinn                                        19,87%
Max. theoret. Einzelverlust                                    -30,32%
Durchschn. theoret. Einzelverlust                            -20,61%
Max. realisierter Einzelverlust                                  -12,19%
Durchschn. real. Einzelverlust                                  -21,52%
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste             41,36
Max. theoretischer Kapitalverlust                            -27,03%
Max. realisierter Kapitalverlust                               -11,43%
System-Verhältnis Profit/Risiko                              16,93
Steigung der Kapitalkurve                                       0,275
Bestimmtheitsgrad der Steigung                               0,430
Durchschn. Return pro Abschnitt                             9,26%
Sharpe Ratio                                                           0,13
Längste Serie mit Gewinntrades                               1,4
Längste Serie mit Verlusttrades                                0,7
Max. theoret. Verlust Gewinntrades                        -14,05%
Max. theoretisches Kapitalrisiko                              -30,84%
Netto-Profit%                                                         16,72%
Profitfaktor                                                             5,32
Schiefe der Returnverteilung                                     -196,630
Student t-Test Signifikanz                                         78,81%
Wölbung der Returnverteilung                                   -7,653
Z-Score Tradeserien                                                0,84
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades                 -10,85%