Prestine Variationen
 Home
 Neu
 Handelssysteme
 Neuronale Netze
 Indikatoren
 Marktstudien
 Links
 Hinweis
 Kontakt
 Impressum
 

Das System wurde in einer abgewandelten Form in der Juli 2002 Ausgabe von “Der aktive Trader” vorgestellt (S. 84). Es basiert auf einer Idee von Oliver Velez und Greg Capra. Die Idee ist, dass in einem Pullback aus drei aufeinanderfolgenden Downtagen gekauft wird, sobald das Hoch des letzten Downtages überschritten wird. Als Exit dienen verschiedene Strategien. Einmal wird ausgestiegen, falls das Tief unter das Tief des Vortages fällt, ein anderer Ausstiegsgrund ist ein Gap auf das Hoch des Vortages, sowie ein Reversal Stop: also ein Tag, dessen Hoch höher ist als das Hoch des Vortages, aber das Close tiefer als das Close des Vortages. Da gerade der Gap Exit schwer in Investox umzusetzen ist, wurde noch ein Intraday Verlust sowie ein Intraday Gewinnstop hinzugefügt.

Vorsicht: So wie das System derzeit geschrieben ist, eignet es sich in Investox nur zum Backtesting, aber nicht zum realen Handel (wegen des Limit Einstiegs).

Systemumsetzung

Systemergebnisse

[Home] [Neu] [Handelssysteme] [Neuronale Netze] [Indikatoren] [Marktstudien] [Links] [Hinweis] [Kontakt] [Impressum]