Im oberen Fenster stellt die rote Linie die Kapitalkurve dar, die grüne Kurve einen langfristigen Durchschnitt der Trefferquote des NNs (immer > 50 % für einen GD von 400) und die blaue Linie einen 20er Durschnitt der Trefferquote des NN. Im unteren Chart ist der Dax zusammen mit dem Output des NNs und den Signalen dargestellt.
 

Ergebnisse im Detail

System Start                                   03.01.94
System Ende                                  02.10.01
Anzahl aller Trades                         111
Getestete Perioden                         1951
Perioden mit Trades                       99,7%
Netto-Profit                                   5.269,36
Buy/Hold-Profit                             834,29
Profit-Ratio zu Buy/Hold                443,51%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold   0,23%
Durchschn. Return                         1,89%
Std.-Abw. aller Returns                 7,13%
Portfolio-Faktor                            57,00
Anzahl Long Trades                      56
Anzahl Short Trades                     55
Anzahl Trades/Jahr                       14,3
Profitable Trades (%)                    56,76%
Profitable Long Trades (%)           58,93%
Profitable Short Trades (%)          54,55%
Bezahlte Gebühren                       0,00
Buy/Hold-Profit/Jahr                   10,76%
Buy/Hold-Profit/Periode              0,43
Profit-Ratio zu Ideal-                   3.350,15%
Profit/Periode-Ratio zu Ideal        - 1,72%
Durchschn. Trade-Länge             17,53
Std.-Abw. der Trade-Längen     23,07
Durchschn. Out-Länge               4,00
Std.-Abw. der Out-Längen        K/A
Max. Einzelgewinn                    47,32%
Durchschn. Einzelgewinn           5,63%
Std.-Abw. der Einzelgewinne    7,14%
Max. theoret. Einzelverlust        -22,26%
Durchschn. theoret. Einzelverlust-2,80%
Max. realisierter Einzelverlust     -10,72%
Durchschn. real. Einzelverlust     -3,02%
Verhältnis aller Einzelgewinne/Einzelverluste 42,00
Durchschn. Trade Profit/Risiko   -9,36
Std.-Abw. Trade Profit/Risiko    89,52
Max. theoretischer Kapitalverlust-6,24%
Max. realisierter Kapitalverlust    -1,45%
System-Verhältnis Profit/Risiko    97,66
Steigung der Kapitalkurve           2,797
Bestimmtheitsgrad der Steigung   0,827
Durchschn. Return pro Abschnitt 25,87%
Std.-Abw. der Gewinne pro Abschnitt  21,37%
Sharpe Ratio                                    0,98
Längste Serie mit Gewinntrades        6
Längste Serie mit Verlusttrades         3
Max. theoret. Verlust Gewinntrades-4,74%
Max. theoretisches Kapitalrisiko     -31,18%
Netto-Profit%                                 526,94%
Optimal f                                         64,1%
Profitfaktor                                      2,45
Schiefe der Returnverteilung             2,783
Student t-Test Signifikanz                99,64%
Wölbung der Returnverteilung         14,934
Z-Score Tradeserien                        1,17
Anteil(%) Stop-Exits                        0,00%
Benötigtes Kapital für Optimal f       784,22
Durchschn. Return bei Optimal f      22,90
Durchschn. theoret. Verlust Gewinntrades-0,90%

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