Stabilitätstest - Variation der Parameter der Ein- und Ausstiegsregeln

Auf dieser Seite werden die Parameter der Einstiegsregeln (z.B. cross(NN,Schwelle,1=1 für Enter Long) auf ihre Stabilität hin getestet. Die Parameter werden variiert und es werden 0dann die Auswirkungen auf die einzelnen Ergebnisse des Handelssystems angeschaut. Die Tests wurden von 01/1994 bis 9/2001 eins durchgeführt. Dies ist sowohl ausserhalb des Trainingszeitraums als auch ausserhalb des Kontrollzeitraums und über fast 7 Jahre hinweg, das Netz selbst wurde ja nur über 2 Jahre (92 - Ende 93) trainiert. Ziel dieser Untersuchung ist ja: Wie stabil kann ein Netz sein, das nur relativ kurz trainiert wurde. Auf Stops wurde in dem Test ganz verzichtet.

Zuerst wird der Parameterraum symmetrisch “abgesucht”, d.h. wenn die Schwelle bei Enter Long 0,1 ist, dann ist die Schwelle bei Enter Short -0,1 usw

Tabelle mit dem gesamten symmetrischen Parametertest

Einfluss der symmetrischen Parameter auf den Gewinn (Grafik)

Einfluss der symmetrischen Parameter auf das maximale Kapitalrisiko (Grafik)

Asymmetrischer Parametertest (3D Grafik)

Schlussfolgerungen

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Einfluss der symmetrischen Parameter auf den Gewinn

Im gesamten getestenten Bereich bleibt man im Testzeitraum (94 - 2001) über Buy and Hold, in den meisten Fällen sogar deutlich darüber.

Einfluss der symmetrischen Parameter auf das maximale Kapitalrisiko

Das maximale Kapitalrisiko bewegt sich bei allen getesteten Parametern zwischen 20 und 45 %, Buy and Hold hätte in dieser Zeit ein maximales Kapitalrisiko von über 50 % gehabt.

Test von asymmetrischen Parametern

Auch ein asymmetrischer Test der Parameter bringt eine hohe Stabilität des Systems hervor, kein einziger Bereich hätte zu einem Verlust geführt und fast alle Parameter wären besser als Buy and Hold gewesen. In einem weiten Parameterbereich wäre man sogar 3 - 4 mal besser als Buy and Hold gewesen.

Schlussfolgerungen

Das HS ist sehr stabil gegenüber einer Parametervariation, in fast allen Einstellungen wäre das System besser als Buy and Hold gewesen. Genauso stabil reagiert das System auf eine Verzögerung des Kaufsignals (Kauf zum Open am nächsten Tag statt zum Close am gleichen Tag). Es scheint also kein “Curve Fitting” der Schwellen vorzuliegen. Das System hat also 7 Jahre gute Ergebnisse geliefert und scheint sehr vertrauenswürdig zu sein.

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