Die folgenden Inputs wurden durch eine GA Optimierung aus 140 Inputs ermittelt. Teilweise werden von den Rohstoffen die Daten von vor 4 Tagen verwendet (Ref - 4), da diese oft Dank Lenz & Partner nicht früher zur Verfügung stehen (diese werden von Hand in den Computer eingegeben.....)

Output

Inputs

Architektur

Ergebnisse

**** Output(Trainingsziel) ****
Prognose der prozentualen  Wertänderung in 5 Perioden, logarithmisch gedämpftes Signal
Formel:
Calc Basis: Close;
Calc Wertänderung: ROC(Basis,5,%);
Ref(Dämpfen(Wertänderung),5)

**** Verwendete Inputs ****
1.) Leere Schablone:
Calc Daten: Close("USA: Nasdaq Composite");

Diverg(close,Daten,3,3);

MOM(close,5)/MOM(Daten,5);
(close/LLV(close,10))/(Daten/LLV(Daten,10));

2.) Leere Schablone:
Calc Daten: Close("Deu, REX-Index  (1J)");
Diverg(close,Daten,5,5);
Diverg(close,Daten,10,10);
(close/LLV(close,10))/(Daten/LLV(Daten,10));

3.) Leere Schablone:
Calc Daten: close;
close/Resist(close, 5, 5, %);

4.) Leere Schablone:
AdStoch(close,5,3) - Ref(AdStoch(close,5,3),-1);
AdStoch(close,40,20) - HHV(AdStoch(close,40,20),30);

5.) Leere Schablone:
Calc Daten: Ref(Close("Roh: Moody's"),-4);

Calc Datencl: Ref(close,-4);
Diverg(Datencl,Daten,10,10);

6.) Leere Schablone:
Calc Daten: Ref(Close("Roh: CRB Futures"),-4);

Calc Datencl: Ref(close,-4);

MOM(Datencl,5)/MOM(Daten,5);

**** Architektur ****

Reduktionsschicht:- keine -

Hiddenschicht:4 Hidden-Units

Inputrekonstruktion:Nein

Linearer Output:Nein

**** Training ****

GA-Optimierung, 328. Generation

Bewertungsmethode:Crossvalidation mit 3 Samples

Mindest-Epochen: 60

Max.-Epochen: 500

Lernversuche: 1

Bestes Netz speichern: Ja

Ergebnisse im Trainingszeitraum:

Start:03.08.92

Ende:23.12.93

Absolute Abweichung:0,6139

Quadratische Abweichung:0,5656

Prozentuale Abweichung:128,70%

Treffer:78,82%

Korrelation:0,63

Trivial-Test:0,52

Random-Walk-Test:0,45

Crossvalidation-Ergebnisse:

Start:03.08.92

Ende:23.12.93

Absolute Abweichung:1,0591

Quadratische Abweichung:1,7508

Prozentuale Abweichung:249,18%

Treffer:60,79%

Korrelation:0,21

Trivial-Test:0,82

Random-Walk-Test:0,73

Ergebnisse im Kontrollzeitraum:

Start:24.12.93

Ende:30.05.94

Absolute Abweichung:1,0047

Quadratische Abweichung:1,6240

Prozentuale Abweichung:193,86%

Treffer:60,38%

Korrelation:0,16

Trivial-Test:0,75

Random-Walk-Test:0,65

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