Bei dem LS Model von Josh Murakami handelt es sich um ein sehr einfaches, trendfolgendes Intraday Handelssystem auf den SP500. Josh Murakami schlägt vor, dieses System mit dem großen SP Futures zu handeln, da seiner Erfahrung nach da die Slippage geringer ist. Die genaue Beschreibung des Systems kann man sich in seinem Buch nachlesen.

Die Idee hinter dem System ist, dass man immer dann im SP Long geht, wenn der Close zur vollen Stunde höher als der Schlusskurs des Vortages ist, Short genau umgekehrt.  Um den trendarmen Zeiten zu entgehen, schränkt Murakami die Handelszeiten auf 13:00 - 16:00 Uhr ein. Um volatilitätsarme Zeiten herauszufiltern, handelt das System nur dann, wenn die Average True Range der letzten 35 60 Minuten Perioden größer als 3 Punkte war.

Das System liegt mit einem durchschnittlichen Return von 20 $ im E-Mini ohne Slippage (Gebühren von 2,4 $ ist bereits eingerechnet) an der Grenze des handelbaren. Vor allem die Länge der Drawdowns dürften einem zu schaffen machen.

Systembeschreibung in Investox

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