Die Ergebnisse über 2000 Nasdaq Aktien

Systemergebnisse

Kapitalkurve

 Die Ergebnisse des Systemreports spiegeln die durchschn. Ergebnisse pro Aktie wieder.

Ergebnis im Optimierungszeitraum

System Start                                   04.01.88
System Ende                                  31.12.99
Anzahl aller Trades                       1,3
Anzahl Trades/Jahr                      0,5
Getestete Perioden                       1161,8
Perioden mit Trades                     0,4%
Netto-Profit                                   80,63
Buy/Hold-Profit                           24.539,14
Profit-Ratio zu Buy/Hold            -2.445,85%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold0,61%
Profitable Trades (%)                   59,97%
Durchschn. Return                       6,74%
Std.-Abw. aller Returns              12,74%
Portfolio-Faktor                            8,11
Sharpe Ratio                                 -3,08
Max. realisiertes Kapitalrisiko    -4,47%

Ergebnis im Kontrollzeitraum

System Start                                    03.01.00
System Ende                                   30.08.02
Anzahl aller Trades                        2,1
Anzahl Trades/Jahr                        0,9
Getestete Perioden                         595,8
Perioden mit Trades                       0,6%
Netto-Profit                                     167,25
Buy/Hold-Profit                              -707,57
Profit-Ratio zu Buy/Hold               87,48%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold 4,03%
Profitable Trades (%)                     57,94%
Durchschn. Return                         9,30%
Std.-Abw. aller Returns                 20,66%
Portfolio-Faktor                              10,31
Sharpe Ratio                                   -1,16
Max. realisiertes Kapitalrisiko      -9,17%

Kapitalkurve

Die Kapitalkurven wurden unter der Annahme erstellt, dass 1/5 des Kapitals pro Trades investiert wurde. Waren mehr Signale pro Tag als Geld vorhanden, so wurden “zufällig” die ersten 5 Signale umgesetzt.