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Das System wurde für den Nasdaq100 entwickelt, im folgenden ist es aber auch noch für andere Märkte getestet. Wie im Falle der NASDAQ wurden für die Kapitalkurve immer 1/10 des Kapitals insgesamt eingesetzt. Dies ist insgesamt allerdings unrealistisch, da manchmal auch mehr als 10 Trades eingegangen wurden, also sozusagen noch auf Margin gehandelt wurde (bei 11 Trades wurden 110 % des Kapitals eingesetzt). Dies führt manchmal (vor allem bei extremen Kurseinbrüchen) zu einer extremen Überhöhung der Kapitalkurve (bestes Beispiel der Einbruch beim Crash im Dow Jones 1987). Ergebnisse wie Prozentzahlen und Trefferquote sind über jede Aktie gemittelt (wenn man für jede gehandelte Aktie 1000 DM einsetzen würde und dann den Durchschnitt für jede Aktie berechnet). DAX100 Dow Jones Nemax 50 Euro Stoxx 50 SMAX DAX100 |
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Liste der Aktien im Portfolio DAX100
System Start17.07.95
System Ende26.06.00
Anzahl aller Trades3,0
Anzahl Trades/Jahr0,9
Getestete Perioden1019,4
Perioden mit Trades1,0%
Netto-Profit83,17
Buy/Hold-Profit1.121,54
Profit-Ratio zu Buy/Hold-103,84%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold1,30%
Profitable Trades (%)70,82%
Durchschn. Return3,66%
Std.-Abw. aller Returns6,04%
Portfolio-Faktor7,14
Sharpe Ratio-2,90
Max. realisiertes Kapitalrisiko-4,91%
Ergebnis im Kontrollzeitraum
System Start27.06.00
System Ende17.09.01
Anzahl aller Trades2,9
Anzahl Trades/Jahr2,4
Getestete Perioden308,1
Perioden mit Trades2,6%
Netto-Profit50,57
Buy/Hold-Profit-246,43
Profit-Ratio zu Buy/Hold29,70%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold0,68%
Profitable Trades (%)57,08%
Durchschn. Return1,36%
Std.-Abw. aller Returns7,49%
Portfolio-Faktor21,22
Sharpe Ratio-1,82
Max. realisiertes Kapitalrisiko-6,73%
Dow Jones |
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Aktien im Portfolio Dow Jones System Start30.12.50
System Ende10.09.01
Anzahl aller Trades5,9
Anzahl Trades/Jahr0,2
Getestete Perioden7759,6
Perioden mit Trades0,2%
Netto-Profit-47,13
Buy/Hold-Profit82.383,61
Profit-Ratio zu Buy/Hold-8.243,07%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold-2,63%
Profitable Trades (%)44,32%
Durchschn. Return-4,45%
Std.-Abw. aller Returns9,97%
Portfolio-Faktor0,00
Sharpe Ratio-1,87
Max. realisiertes Kapitalrisiko-19,57% nach oben
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Nemax 50 |
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Aktien im Portfolio Nemax 50 System Start16.08.96
System Ende17.09.01
Anzahl aller Trades11,3
Getestete Perioden607,9
Perioden mit Trades5,5%
Netto-Profit180,53
Buy/Hold-Profit-115,51
Profit-Ratio zu Buy/Hold29,60%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold1,04%
Profitable Trades (%)56,89%
Durchschn. Return1,77%
Std.-Abw. aller Returns13,29%
Portfolio-Faktor20,61 nach oben |
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Euro Stoxx 50 |
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Aktien im Portfolio Euro Stoxx 50
System Start17.07.95
System Ende17.09.01
Anzahl aller Trades2,8
Getestete Perioden1167,8
Perioden mit Trades0,7%
Netto-Profit54,65
Buy/Hold-Profit624,94
Profit-Ratio zu Buy/Hold-57,03%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold0,71%
Profitable Trades (%)60,35%
Durchschn. Return1,96%
Std.-Abw. aller Returns5,69%
Portfolio-Faktor1,71 nach oben
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SMAX |
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Aktien im Portfolio SMAX System Start17.07.95
System Ende17.09.01
Anzahl aller Trades5,8
Getestete Perioden924,6
Perioden mit Trades2,1%
Netto-Profit26,05
Buy/Hold-Profit-270,63
Profit-Ratio zu Buy/Hold29,67%
Profit/Periode-Ratio zu Buy/Hold0,35%
Profitable Trades (%)55,94%
Durchschn. Return0,46%
Std.-Abw. aller Returns8,20%
Portfolio-Faktor8,13 nach oben
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